Непосредственно при свечении лампы накаливания происходит преобразование электрической энергии (энергии движения электронов) в тепловую (нагрев лампы) и световую (свет лампы).
Но если рассматривать вопрос шире - какие преобразования происходят для того, чтобы лампа засветилась - то всё сложнее.
Чтобы получить электрическую энергию, нужно в неё преобразовать: 
или солнечную энергию (солнечные батареи), 
или тепловую энергию (теплоэлектростанции, где происходит сжигание твердого, жидкого или газообразного топлива с выделением тепла, которое нагревает воду, вода превращается в пар, пар крутит парогенератор с выделением электроэнергии; но для получения исходного топлива была нужна энергия солнца), 
или энергию воды (гидроэлектростанции, в которых поток воды крутит электрогенератор; поток воды может быть падающим или можно использовать приливную энергию океана), 
или энергию ветра (ветер крутит генератор), 
или атомную или ядерную энергию (энергия расщепления или синтеза нагревает воду, а далее как в теплоэлектростанциях).